بلاگ Live TSE

آموزش رصد تاریخی بازار بورس – آموزش وبسایت

1402-09-02 تیم LIVE TSE

رصد تاریخی

مقدمه

یکی از بخش های سایت livetse بخش رصد تاریخی است که از نمودارهای چون ارزش معاملات، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، سرانه خرید و فروش بازار و… تشکیل شده است. در آپدیت جدید رصد تاریخی برخی از نمودارهای جدید مانند ارزش معاملات صندوق های کالایی، ورود و خروج پول درشت به صندوق های کالایی، نمودار تعداد نماد های مثبت و منفی و… اضافه شده است. همچنین یکی دیگر از آپدیت های این بخش اضافه کردن قابلیت زوم افقی و عمودی است که باعث می‌شود کاربر دیتای مربوط به یک تاریخ را مورد بررسی قرار داده و پیرامون آن تاریخ اطلاعات مربوطه را تحلیل کند. در این مقاله به آموزش کامل بخش رصد تاریخی بازار و همچنین موارد آپدیت شده در نسخه جدید می‌پردازیم.

آپدیت های نسخه جدید رصد تاریخی

1- نسخه قدیمی رصد تاریخی بازار شامل 14 نمودار بود که در نسخه جدید، 8 نمودار اضافه شده است. این 8 نمودار شامل نمودارهای ارزش معاملات صندوق های کالایی، ورود و خروج پول به صندوق های کالایی، سرانه خرید و فروش صندوق های کالایی، ورود پول درشت به صندوق های کالایی، ورود پول درشت به صندوق های درامد ثابت، قدرت پول درشت به صندوق های کالایی و قدرت پول درشت به صندوق های درامد ثابت است. هدف از اضافه شدن نمودارهای جدید بخش رصد تاریخی، سهولت شناسایی جریان نقدینگی به بازار و رصد کردن وضعیت کلی عرضه و تقاضا در بازار است. 

2- همچنین در نسخه قدیمی رصد تاریخی، نمودار شاخص کل و شاخص هم وزن در نمودارها قرار نداشت، با آپدیت نسخه جدید رصد تاریخی این قابلیت نیز به همه نمودارها اضافه شده است تا کاربر بتواند نمودار مورد نظر خود را همراه با شاخص کل و شاخص هم وزن مقایسه کند. 

3- یکی دیگر از ویژگی های اضافه شده به نسخه جدید، اضافه شدن قابلیت زوم کردن افقی و عمودی است. 

رصد تاریخی
تصویری از آپدیت جدید رصد تاریخی

4- در نسخه قدیمی، نمودارها زیر هم قرار گرفته بودند ولی در نسخه جدید منوی کناری به رصد تاریخی اضافه شده است که این قابلیت باعث بالا رفتن سرعت و همچنین بهبود رابطه کاربری بخش رصد تاریخی شده است.

5- اضافه شدن قابلیت نمایش لگاریتمی و غیرلگاریتمی شاخص کل و شاخص هم وزن به بخش تنظیمات رصد تاریخی. 

6- اضافه شدن نمایش به صورت نقطه چین میانگین های متحرک. 

رصد تاریخی
نمایش غیرلگاریتمی شاخص و همچنین نقطه چین میانگین های متحرک

آموزش رصد تاریخی

بخش رصد تاریخی بازار از نمودارهای مختلفی تشکیل شده که ممکن است این نمودارها برای برخی افراد گنگ باشد، در این بخش به آموزش کامل عناوین رصد تاریخی و کارکرد هر نمودار می‌پردازیم. 

1- ارزش معاملات بازار : این نمدار نشان دهنده مجموع ارزش معاملات کل سهم های بورس و فرابورس، حق تقدم ها و صندوق های سهامی بدون در نظر گرفتن معاملات بلوکی است. معمولاََ زمانی که این ارزش معاملات بازار شروع به افزایش می‌کند، نشان دهنده افزایش تقاضا است. زمانی که میانگین ارزش معاملات 10 روز، میانگین ارزش معاملات 22 روز را قطع می‌کند، نشان دهنده ادامه‌‎دار بودن برتری سمت تقاضا است که موجب تشکیل روند های کوتاه مدت صعودی می‌شود. همچنین با ترکیب کردن این نمودار با نمودارهای چون ورود پول حقیقی یا درشت به بازار، می‌توان نتیجه بهتری نیز دریافت کرد. 

2- ورود و خروج پول حقیقی به بازار  : این نمودار نشان دهنده تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در کلیت بازار است. چنانچه این عدد مثبت باشد نشان دهنده خرید حقیقی‍‌ها بیش از فروش حقیقی ها (به عبارت دیگر بیانگر فروش بیشتر حقوقی ها) است و چنان چه این عدد منفی باشد نشان دهنده خرید بیشتر حقوقی ها نسبت به فروش‌شان (یا فروش بیشتر حقیقی ها) است. زمانی که بازار ورود پول حقیقی متوالی ثبت می‌کند، به طوری که میانگین متحرک 10روز و 22روز هم دیگر را قطع می‌کند، نشان دهنده برتری سمت تقاضا کننده است که موجب تشکیل روند های کوتاه مدت صعودی می‌شود.

3- سرانه خرید و فروش بازار : این نمودار نشان دهنده میانگین سرانه خریداران و فروشندگان حقیقی در کلیت بازار است. چنانچه سرانه خرید یک روند صعودی قرار گرفته و میانگین متحرک 22 روز و 22 روز هم دیگر را قطع کند، نشان دهنده ادامه‌دار بودن برتری سمت تقاضا است که موجب تشکیل روند های کوتاه مدت صعودی می‌شود. همچنین ترکیب کردن این نمودار با نمودار ورود پول حقیقی و درشت به بازار، می‌توان سنس درست تری نسبت به روند بازار بدهد. 

4- قدرت نسبی حقیقی بازار : این نمودار نشان دهنده میانگین قدرت خریداران حقیقی نمادهای بازار است. این نمودار درک بهتری از مقدار قدرت خریداران حقیقی بازار به نمایش می گذراد. همچنین این نمودار نیز بهتر است به عنوان مکملی در کنار سایر نمودار های مربوط به سرانه خرید، ورود پول و قدرت خرید قرار گیرد. 

5- درصد خرید و فروش حقوقی بازار : این نمودار نشان دهنده این است که چند درصد از خریدهای بازار و چند درصد از فروش های بازار، مربوط به معاملات حقوقی‌ها بوده است. هر چه میزان خرید حقوقی نسبت به فروش حقوقی بیشتر باشد، نشان دهنده خروج پول حقیقی است و همچنین هر چه مقدار فروش حقوقی نسبت به خرید آن بیشتر باشد، نشان دهنده ورود پول حقیقی به بازار است. 

6- ورود و خروج پول درشت حقیقی بازار : این نمودار حاصل خریدهای درشت کل بازار منهای فروش های درشت کل بازار است. اگر این عدد مثبت باشد نشان می‌دهد که خریداران با سرانه خرید بالا بر فروشندگان درشت غلبه دارد و اگر این عدد منفی باشد نشان دهنده این است که بازار فروشندگانی با سرانه فروش بالا دارد. همچنین این نمودار بهتر است در کنار نمودار های چون سرانه خرید و فروش بازار به صورت مکمل استفاده شود. 

7- سرانه خریدار و فروشنده درشت حقیقی بازار : این نمودار نشان دهنده‌ی میانگین سرانه خرید درشت و فروش درشت بازار است. 

8- قدرت پول درشت حقیقی بازار : این نمودار نشان دهنده‌ی میانگین سرانه خریداران درشت حقیقی بازار تقسیم بر میانگین سرانه فروشنده های درشت حقیقی بازار است. این نمودار روند بهتری از قدرت معامله‌گران درشت حقیقی بازار به نمایش می گذارد. همچنین بهتر است این نمودار به عنوان مکملی در کنار نمودار ورود پول درشت حقیقی به بازار استفاده شود. 

9- چربش : این نمودار نشان دهنده‌ی وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در کلیت بازار است. عدد مثبت به معنای برتری تقاضا بر عرضه و عدد منفی بیانگر برتری عرضه بر تقاضا است. این نمودار در بخش رصد لحظه‌ای همان نمودار چربش کل است. 

10- وضعیت نمادهای بازار : نمودار وضعیت نمادهای بازار نشان دهنده تعداد نمادهای مثبت و منفی در بازار است. برای تحلیل این نمودار بهتر است از میانگین متحرک 22 روزه استفاده شود به طوری که بر فرض مثال تعداد نمادهای منفی از مثبت بیشتر باشد، با تغییر شیب این نمودار می‌توان متوجه افزایش تقاضا در بازار شد. همچنین نقطه برابری میانگین 22 روز این نمودار مانند مقاومت و حمایت عمل می‌کند و در صورت تقاطع این دو نمودار می‌توان شاهد افزایش تقاضا یا عرضه در کوتاه مدت بود. 

11- ارزش معاملات صندوق های درآمد ثابت : این نمودار نشان دهنده‌ی مجموع ارزش معاملات تمامی صندوق های درآمد ثابت قابل معامله است. زمانی که بازار در روند نزولی یا در شرایط ریسک گریزی قرار دارد، معمولاََ ارزش معاملات صندوق های در آمد ثابت به واسطه برتری تقاضا رشد می‌کند. با رصد کردن این نمودار و ترکیب کردن آن با نمودار ورود و خروج پول حقیقی و درشت به صندوق های درآمد ثابت، می‌توان تحلیلی از شرایط ریسک پذیری یا ریسک گریزی بازار داشت.

12- ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت : این نمودار نشان دهنده‌ی تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در صندوق های درامد ثابت است. چنانچه این عدد مثبت باشد نشان دهنده خرید حقیقی ها بیش از فروش حقیقی ها (به عبارت دیگر بیانگر فروش بیشتر حقوقی ها) است و چنان چه این عدد منفی باشد نشان دهنده خرید بیشتر حقوقی ها نسبت به فروش‌شان (یا فروش بیشتر حقیقی ها) است. زمانی که این نمودار، ورود پول حقیقی متوالی ثبت می‌کند، نشان دهنده ریسک گریزی افراد حقیقی است. 

13- سرانه خرید و فروش حقیقی صندوق های درآمد ثابت : این نمودار نشان دهنده‌ی میانگین سرانه خریداران و فروشندگان حقیقی در صندوق های درآمد ثابت است. چنانچه سرانه خرید روند صعودی داشته باشد، نشان دهنده ریسک گریزی در کلیت بازار است. 

14- ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق های درآمد ثابت : این نمودار نشان دهنده‌ی این است که که چه میزان پول درشت وارد صندوق های درآمد ثابت شده است. اگر عدد مثبت باشد بیانگر ورود و اگر منفی باشد بیانگر خروج پول درشت حقیقی از صندوق های درآمد ثابت است. همچنین این نمودار در صورتی که مثبت باشد نشانه ریسک گریزی در بازار و اگر منفی باشد نشان دهنده ریسک پذیری در بازار است. توجه شود که روز های شنبه عموماََ این نمودار منفی است و روز های چهارشنبه این نمودار مثبت است، در صورتی که اتفاقی غیر از آن بیوفتد نشان می‌دهد که بازار ریسک پذیر یا ریسک گریزی شدیدی را تجربه می‌کند. به عنوان مثال روزهای چهارشنبه انتظار می‌رود پول های درشت وارد صندوق های درآمد ثابت شوند و از سود 2 روز تعطیلی استفاده کنند، در صورتی که روز چهارشنبه این عدد مثبت نباشد و حتی منفی نیز باشد نشان دهنده ریسک پذیری قوی در کلیت بازار است و می‌توان نسبت به هتفه آتی امیدوار شد. 

15- سرانه خریدار و فروشنده درشت صندوق های درآمد ثابت : این نمودار نشان دهنده‌ی میانگین سرانه خرید درشت و فروش درشت در صندوق های درآمد ثابت است. 

16- قدرت پول درشت صندوق های درآمد ثابت : این نمودار نشان دهنده‌ی میانگین سرانه خریداران درشت حقیقی صندوق های درآمد ثابت تقسیم بر میانگین سرانه فروشنده های درشت حقیقی صندوق های درآمد ثابت است. این نمودار روند بهتری از قدرت معامله‌گران درشت حقیقی صندوق های درآمد ثابت به نمایش می گذارد. 

17- ارزش معاملات صندوق های کالایی : این نمودار نشان دهنده‌ی مجموع ارزش معاملات تمامی صندوق های کالایی قابل معامله است. معمولاََ زمانی که ارزش معاملات صندوق های کالایی افزایش پیدا می‌کند، نشان دهنده‌ی افزایش تقاضا در این صندوق ها است که می‌تواند منجر به رشد صندوق های کالایی شود. صندوق های کالایی شامل صندوق های زعفران (نهال و سحرخیز) صندوق های طلا (طلا، کهربا، جواهر و…) صندوق های مسکن (دانیک، ارزش مسکن و…) است. 

18- ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های کالایی : این نمودار نشان دهنده‌ی تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در صندوق های کالایی است. چنانچه این عدد مثبت باشد نشان دهنده خرید حقیقی ها بیش از فروش حقیقی ها (به عبارت دیگر بیانگر فروش بیشتر حقوقی ها) است و چنان چه این عدد منفی باشد نشان دهنده خرید بیشتر حقوقی ها نسبت به فروش‌شان (یا فروش بیشتر حقیقی ها) است.

19- سرانه خرید و فروش حقیقی صندوق های کالایی : این نمودار نشان دهنده‌ی میانگین سرانه خریداران و فروشندگان حقیقی در صندوق های کالایی است. 

20- ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق های کالایی : این نمودار نشان دهنده‌ی حاصل خریدهای درشت صندوق های کالایی منهای فروش های درشت صندوق های کالایی است. اگر عدد مثبت باشد بیانگر ورود و اگر منفی باشد بیانگر خروج پول درشت حقیقی از صندوق های کالایی است.

21- سرانه خریدار و فروشنده درشت صندوق های کالایی : این نمودار نشان دهنده‌ی میانگین سرانه خرید درشت و فروش درشت در صندوق های کالایی است. 

22- قدرت پول درشت صندوق های کالایی : این نمودار نشان دهنده‌ی میانگین سرانه خریداران درشت حقیقی صندوق های کالایی تقسیم بر میانگین سرانه فروشنده های درشت حقیقی صندوق های کالایی است. این نمودار روند بهتری از قدرت معامله‌گران درشت حقیقی صندوق های کالایی به نمایش می گذارد. همچنین بهتر است این نمودار به عنوان مکملی در کنار نمودار ورود پول درشت حقیقی صندوق های کالایی استفاده شود. 

سوالات متداول

یکی از اصلی‌ترین مزیت های بخش رصد تاریخی، رصد کردن جریان نقدینگی با استفاده از برخی نمودارهای کاربردی است. به عنوان مثال می‌توانید با ترکیب کردن نمودارهای مثل ارزش معاملات، سرانه خرید بازار، تعداد نمادهای مثبت بازار و تحلیل این 3 نمودار با استفاده از میانگین متحرک، تاییدیه برای ورود پله‌ای به بازار داشته باشید. 

مقالات پیوست

مطالب مرتبط

اندیکاتور RSI چیست؟ – فیلترنویسی کاربردی

1403-04-07 تیم LIVE TSE

آموزش فیلترنویسی, فیلتر صف فروش مشکوک فیلتر صف فروش مشکوک – فیلترهای کاربردی بورس

1403-03-24 تیم LIVE TSE

فیلترنویسی اندیکاتور مکدی، فیلترنویسی اندیکاتور macd اندیکاتور مکدی چیست؟ فیلترنویسی مکدی- فیلترهای کاربردی بورس

1403-02-20 مجتبی لطیفی

5 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها