بلاگ Live TSE

آموزش حجم معاملات، حجم مشکوک و فیلتر حجم مشکوک

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

حجم معاملات، ارزش معاملات و حجم مشکوک و فیلترهای مربوط به آن

مقدمه

یکی از راه‌های تشخیص تغییر روند یا ادامه آن حجم معاملات است. اینکه ما می‌بینیم سهمی از یک منطقه برگشت می‌کند و رشد 10 الی 15 درصدی دارد و این رشد در قالب پولبک است یا خیر و یا اینکه  سهمی از یک ناحیه 70-80 درصد رشد می‌کند و روند جدید را شروع می‌کند و توانایی این را دارد که روند خود را ادامه بدهد یا خیر مستلزم بررسی حجم است. پس تا حدودی از روی حجم معاملات می‌توان اصلاح ها، ادامه روندها و یا تغییر روندها را تا حدی تشخیص داد.

حجم معاملات چیست؟

در بازار‌ بورس ایران برای انجام یک معامله باید تعدادی برگه سهم بین خریداران و فروشندگان جابجا شود. این تعداد جابجایی برگه های سهام، حجم معاملات را در بازار بورس به وجود می‌آورد. حجم معاملات به عنوان مهم‌ترین پارامتر در تابلوخوانی برای اعتبار بخشیدن به کلیه ی تحلیل‌هایی که انجام می‌دهیم استفاده می‌شود.

حجم معاملات و ارزش معاملات

ما انواع الگوها را در طول بازار مشاهده می‌کنیم اما اینکه بدانیم این الگوها را چه کسی تشکیل داده است و دست بالا با خریداران یا فروشندگان است  و کدام یک از این دو گروه قوی هستند و قوی درحال معامله هستند باید حجم را بررسی کنیم پس این حجم است که به الگوهای ما اعتبار می‌بخشد.

 حجم معاملات به عنوان دومین شاخص در تایید سیگنال‌های قیمت شناخته شده است. حجم معاملات تمایل خریداران و فروشندگان را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد. حجم تایید کننده یک روند است. در تعریف کلاسیک در یک روند صعودی حجم  باید در حال افزایش باشد تا تداوم صعود را تایید کند  و در اصلاح ها کاهش یابد در روندهای نزولی نیز مادامیکه حجم معاملات رو به افزایش است نزول ادامه دار خواهد بود.

از اندیکاتورهای حجم می توان به MFI, Accumulation/ Distribution, On Balance Volume اشاره کرد که در مقاله ای مجزا به فرمول ها، استراتژی ها و سیگنال های خرید و فروشی که از این اندیکاتورها می توان گرفت خواهیم پرداخت.

حجم در بورس ایران:

 در بازار بورس ایران با توجه به وجود دامنه معاملاتی و صف خرید شدن سهم ها حالت کلاسیک این تعریف دچار دست‌خوش شده است و شامل یک سری تغییرات است. در سهم های کوچک بازار بورس ایران در روندهای صعودی انتظار کاهش حجم را داریم زیرا زمانی که یک سهم صف خرید است و سهم ارزنده ای است فروشندگان تمایلی به فروش سهم ندارد و این باعث کاهش حجم معاملاتی می‌شود. اما در سهم های بزرگ و شاخص سازها و در رصد صنایع می‌توان از تعریف کلاسیک استفاده کرد. نکته قابل توجه این است که می‌توان حجم معاملات را در صنایع مختلف بازار رصد کرد و صنایع مورد توجه بازار را شناسایی کرد.

حجم در نواحی حمایت و مقاومت:

در نواحی حمایت و مقاومت ها باید به حجم معاملات توجه ویژه‌ای داشت همانطور که انتظار داریم در این نواحی می‌توان منتظر افزایش حجم معاملات باشیم ولی باید به این نکته توجه کنیم  گاها احتمال دارد در این نواحی با دستکاری حجم باعث ایجاد یک شکست جعلی در این نواحی شوند پس لازم است سایر پارامترها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

در نواحی حمایتی خریداران بیشتری وارد معامله می‌شوند به همین دلیل حجم افزایش یافته و در نواحی مقاومتی فروشندگان زیادی وارد معامله شده و حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

حجم می‌تواند بیانگر تصمیم بازار برای شکست یا برگشت از نواحی حمایت و مقاومت باشد ولی لزومی ندارد این حجم در یک مرحله باشد. امکان دارد این حجم در چندین مرحله انجام شود پس نگاه تجمعی به حجم معاملات می‌تواند دیدگاه بهتری برای معامله‌گران در مواجهه با این سطوح را ایجاد کند. با توجه به این نکته، جمع کردن پله ای یا خالی کردن پله ای در بازار سهام توسط بازیگر سهم وجود دارد.

حجم مشکوک:

سوالی که مطرح است این است که مقدار حجم مطلوب و خوب چه مقدار است؟ چه مقدار حجم معامله شود می‌گوییم حجم خوب (مشکوک)؟

گاهی افراد حجم 2 الی 3 برابری میانگین حجم ماه را جزء حجم مشکوک می‌دانند ولی این معیار زیاد قابل اعتنا نیست و می‌تواند متزلزل باشد چون قفل شدن صف های خرید یا فروش تاثیر مستقیمی روی میانگین حجم ماه داشته باشد. همچنین در سایت سازمان بورس (tsetmc) میانگین حجم ماه اغلب عدد اشتباهی گزارش می شود چون روزهایی که نماد بسته است، حجم آن را صفر در نظر میگیرد و در میانگین گیری ماهانه این اعداد صفر را در محاسبات لحاظ می کند. در دیده بان سایت livetse دقیق ترین محاسبات برای میانگین حجم ماه آورده شده است.

تعداد سهام شرکت با حجم مشکوک رابطه ی مستقیمی دارد هرچه تعداد سهام بیشتری از یک شرکت معامله شود (مثلا 5 درصد از کل شرکت)، می‌توان گفت حجم خوبی معامله شده است اما ایرادی که این روش دارد وجود شناوری در سهم است. راه حل مذکور می‌تواند بجای تعداد سهام شرکت تعداد حجم شناوری سهم را در نظر گرفت به گونه‌ای که بیش از 10 درصد از شناوری یک سهم معامله شود می‌تواند حجم مشکوک باشد پس برای عنوان کردن حجم مشکوک به حجم روزانه یک سهم می‌توان شناوری، درصد از کل شرکت و میانگین حجم ماه را تواما در نظر گرفت تا به آن حجم مشکوک اطلاق کرد. لازم به ذکر است که محاسبه شناوری در فیلترنویسی سایت tsetmc به روش معمول وجود ندارد اما در دیده بان وبسایت لایو تی اس ای شناوری با دقت بسیار بالایی محاسبه شده است. اما اینکه شناوری چیست را در یک مقاله مجزا به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

بررسی حجم و قدرت خریداران و فروشندگان:

در این مقاله در مورد قدرت خریداران و فروشنده گان و فرمول های مربوط به آن صحبت شده است. بررسی حجم معاملات در کنار قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی میتواند سرنخی از اتفاقی که در سهم می افتد بدهد.

فیلترهای حجم معاملات و ارزش معاملات و حجم مشکوک:

برای یافتن حجم مشکوک میتوانید کدهای زیر را در دیده بان سایت Tsetmc وارد کنید. جهت آموزش تصویری روی اینجا کلیک کنید.

  • حجم معامله امروز بیش از 3 برابر حجم میانگین ماهانه:

true==function()

{

var avg30=0

var sum30=0

var ll=0

for(ll=0;ll<21;ll++) {

sum30=sum30+ [ih][ll].QTotTran5J

}

avg30=Math.round(sum30/21)

if (

(tvol)>3*avg30

)

return(1)

}()

  • حجم معامله امروز بیش از 2 درصد از کل شرکت :

Math.round((10000*(tvol))/(z))/100>2

  • حجم معامله امروز 2 برابری نسبت به میانگین حجم در 3 ماه گذشته:

(tvol)>2*[is5]

  • ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 3 ماه گذشته:

(tval)>2*[is1]

  • ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 10 روز گذشته:

(tval)>2*(([ih][0].QTotCap+[ih][1].QTotCap+[ih][2].QTotCap+[ih][3].QTotCap+[ih][4].QTotCap+[ih][5].QTotCap+[ih][6].QTotCap+[ih][7].QTotCap+[ih][8].QTotCap+[ih][9].QTotCap)/10)

نکته: فیلترهای فوق، فیلترهای بسیار خوبی برای یافتن حجم مشکوک در سهم ها هستند و می توانید آن ها رو بررسی کنید که در جهت مثبت حجم خورده اند یا در جهت منفی

نکته: فیلترهای فوق، ممکن است در بعضی موارد غیر دقیق باشند زیرا روزهایی که سهم بسته است را در میانگین گیری لحاظ کرده است. همچنین حجمی که استفاده شده است حجم تعدیل نشده است. جهت دسترسی به دقیق ترین فیلترهای حجم مشکوک و حجم تعدیل شده می توانید به دیده بان سایت livetse.ir مراجعه کنید.

حجم بعد از افزایش سرمایه :

همانطور که می‌دانید در بازار بورس ایران سهم ها می‌تواند افزایش سرمایه بدهند که افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی ها و … باشد. افزایش سرمایه باعث می‌شود قیمت سهم به نسبت درصد افزایش سرمایه کاهش و تعداد سهام نیز به همان نسبت افزایش یابد. پس سهمی که بعد از افزایش سرمایه بازگشایی می‌شود دارای تغییر در حجم معاملات است و دیگر نمی‌توان از توضیحات قبل استفاده کرد. به عنوان مثال، سهمی در قیمت 1000 تومان ، به طور میانگین، روزانه به میزان 2 میلیارد تومان معامله می شود و حجم معاملات آن 2 میلیون برگه سهم است، وقتی پس از افزایش سرمایه قیمت آن به 100 تومان تعدیل شود، در صورتی که 20 میلیون حجم بخورد (10 برابر مقدار قبل افزایش سرمایه فرضی) باز هم حجم مشکوک محسوب نمی شود چون همچنان ارزش معاملات آن 2 میلیارد تومان است. اینجاست که بحث حجم تعدیل شده به میان می آید.

حجم تعدیل شده:

همانطور که بعد از افزایش سرمایه، قیمت تعدیل می‌شود، حجم نیز نیاز به تعدیل شدن دارد. بنابرین برای تشخیص حجم درست و استفاده از میانگین حجم ماه به عنوان یک پارامتر درست برای تحلیل، نیازمند حجم تعدیل شده هستیم. لازم به ذکر است که تعدادی از مدرسان به اشتباه حجم تعدیل شده را از ارزش معاملات سهم محاسبه می کنند بدین صورت که میانگین ارزش معاملات طی ماه گذشته را محاسبه کرده و تقسیم بر روزهای ماه میکنند سپس تقسیم بر قیمت پایانی سهم (یا اخرین روز یا متوسط روزهای محاسبه شده) می کنند. ولی همانطور که میدانیم سهم در روند صعودی یا نزولی قیمت آن افزایش یا کاهش شدیدی دارد و در صورت استفاده از ارزش معاملات، حجم مشکوک دارای خطای بسیاری با حجم تعدیل شده است. در سایت LIVETSE این مشکل نیز برطرف شده است و حجم تعدیل شده به کاربران ارائه می شود.

ارزش معاملات بازار و حجم معاملات بازار

همانطور که میدانید بورس دوران رکود و رونق دارد. یکی از مهم ترین مواردی که باید برای نقطه ورود به بازار یا سهامداری باید توجه شود، این است که ارزش معاملات بازار چقدر است؟ با نگاه به این پارامتر وبررسی روزانه آن می توانیم جهت بازار را پیش بینی کنیم. این اطلاعات را میتوانیم در صفحه اصلی سایت tsetmc بیابیم. اما نکته ای که باید توجه کنیم این است که باید ارزش معاملات مربوط به معاملات بلوکی، فروش اوراق و صندوق های درامد ثابت را از عدد کل ارزش معاملات روزانه کسر کنیم. یعنی ارزش معاملات و حجم معاملات نمادهای بورسی و فرابورسی به همراه حق تقدم ها و صندوق های سهامی را باید در محاسبات دخیل کنیم. انجام این کار به صورت روزانه و رسم اطلاعات ارزش معاملات بازار به صورت نمودار کار وقت گیری است اما در بخش رصد تاریخی بازار، روند ارزش معاملات سهم ها، حق تقدم ها و صندوق های سهامی در بازه زمانی بلند مدت آورده شده است. همچنین با داشتن چندین میانگین متحرک روی آن ها میتوانیم از تضعیف یا قوت گرفتن یک روند زودتر آگاه شویم. 

راحت ترین دسترسی به دقیق ترین اطلاعات و فیلترهای حجم مشکوک:

با مراجعه به بخش دیده بان سایت LiveTse ستونهای مختلفی در دسترس هست  که شامل مهم ترین پارامترهای تابلوخوانی و تکنیکال است. یکی از آن‌ها ستون حجم امروز است. با استفاده از این بخش می‌توان سهم ها را بر اساس حجم امروز نسبت به میانگین حجم ماه مرتب کرد یا حتی حجم امروز به حجم شناوری  را یافت و یا اینکه حجم امروز را نسبت به کل حجم (تعداد سهام کل شرکت) سنجید و مرتب کرد. برای مرتب سازی روی هر ستون دو بار کلیک کنید تا از بیشترین به کمترین مرتب شود.  لازم به ذکر است که شما میتوانید حجم مشکوک را در صنعتی که مد نظر شماست بیابید. بدین صورت که با استفاده از گزینه انتخاب صنعت، میتوانید صنعت مد نظر خود را انتخاب کنید و سپس با دوبار کلیک کردن بر روی ستون درصد از کل، سهم هایی که حجم مشکوک در آن صنعت داشته اند به ترتیب بیشترین به کمترین مرتب شود.  نکته قابل توجه این است که ما توانایی نوشتن فیلتر حجم امروز به شناوری را نداریم ولی با بهره گیری از سایت LiveTse می‌توانیم حجم معامله شده نسبت به شناوری را نیز داشته باشیم.

حجم مشکوک

نتیجه گیری:

حجم معاملات یکی از مهم ترین پارامترها در تحلیل سهم ها است. حجم معاملات پس از تحلیل سایر عوامل و جوانب باید تاییدی بر نقطه ی ورود مورد نظر ما باشد. سایت LiveTse ما را از فیلتر نویسی و مشکلات فیلترنویسی دور می‌کند به طوری که با چند کلیک کاربر را قادر می کند که برترین حجم مشکوک ها را به صورت لحظه ای رصد کند و در تصمیم‌گیری برای انجام معامله کمک قابل توجه‌ای می‌کند.

کلمات کلیدی:

live tse, livetse, MFI, tsetmc, آموزش تابلوخوانی, ارزش معاملات, اندیکاتور, اندیکاتورهای حجمی, تابلوخوانی, تی اس ای تی ام سی, حجم, حجم تعدیل شده, حجم مشکوک, حجم معاملات, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شناوری, فیلتر حجم مشکوک, فیلترنویسی, لایو تی اس ای, ارزش معاملات تعدیل شده, ارزش معاملات بازار, تکنیکال, آموزش تکنیکال

مطالب مرتبط

معامله گری آسان- روانشناسی معامله گری روانشناسی معامله گری-معامله‌گری آسان

1401-09-17 مجتبی لطیفی

استراتژی نوسانگیری در پیش گشایش بازار استراتژی نوسان گیری با استفاده از آنالیز پیش گشایش بازار + ویدئو

1401-09-03 حامد عبدی پور

چرخه های پولی در بازارهای مالی چرخه‌های پولی در بازارهای مالی- سهام

1401-08-20 مجتبی لطیفی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
50 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
علیرضا کلانتری
میهمان
علیرضا کلانتری
6 ماه قبل

,بسیار عالی ممنون از نگارش این مقاله کاربردی و مفید🌹🙏

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل

سلامت باشید ان شاالله که مفید بوده باشه براتون

بهزاد رحیمیان
میهمان
بهزاد رحیمیان
6 ماه قبل

با سلام
بسیار مفید و عالی بود

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل

سلام و سپاس

مهدی
میهمان
مهدی
6 ماه قبل

عالی بود مرسی از سایت خوبتون

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل
پاسخ به  مهدی

سپاس

الهه نعمتی
میهمان
الهه نعمتی
6 ماه قبل

سلام خدا قوت بسیار عالی بود 🌸

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل
پاسخ به  الهه نعمتی

سلام ممنون

محمد زمردی
میهمان
محمد زمردی
6 ماه قبل

با سلام و وقت بخیر واقعا قبلا بنده مشکل داشتم تو فیلتر نویسی حجم معاملات شناوری سهم و ورود خروج پول درشت دمتون گرم واینکه تا حالا فقط دارم آموزش می بینم ولی احساس می کنم مطالب ارزنده و مفیدی است که هیچ استادی به‌راحتی و به اززندگی این نمی تواند بیان نمایید

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل
پاسخ به  محمد زمردی

سلامت باشید. ان شالله که مفید باشه براتون. پر سود باشید

علیرضا
میهمان
علیرضا
6 ماه قبل

با سلام و احترام
ممنون از سایت بسیار خوبتون و مواردی که آموزش میدید ولی ای کاش حداقل دیده بان را در سایت باز میزاشتید تا دیگران به راحتی بتونن استفاده کنن

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل
پاسخ به  علیرضا

سلام وقت بخیر. در رابطه با پیشنهاد شما ، حتما بازنگری خواهد شد در رابطه با صفحات رایگان

محسن صدراللهی
میهمان
محسن صدراللهی
6 ماه قبل

سلام و تشکر فراوان بابت آموزش عالی
یک سوال دارم همیشه سهم ها بعد از شکست مقاومت پولبک می‌زنند یا ممکنه بدون پولبک ادامه روند صعودی بدن؟
واینکه شکست real و فیک مقاومت چطور تشخیص دهیم؟
سپاس

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل

سلام وقت بخیر. بستگی داره به شتاب حمله به اون مقاومت یا حمایت. عموما پولبک رو میزنند ولی در بازارهای با گارد شدید صعودی یا نزولی در حد یک دست انداز عمل میکنه و بدون پولبک به مسیر خودش ادامه میده. مثلا نمادی که هر روز صف خرید هست وقتی مقاومت رو مشکونه امکان داره در حد عرضه شدن صف خرید و مجددا صف شدنش یه واکنش نشون بده هر چند شاید به چشم نیاد.

در مورد شکست فیک و واقعی راه های تایید گرفتن زیاد هست. مثل نوع کندل، وجود یا عدم وجود واگرایی، وضعیت تابلو نماد، وجود اردر ترس یا حمایتی و … که داستان بسیار گسترده ای است.

بهنام
میهمان
بهنام
6 ماه قبل

ممنون از زحمات شما برای آموزش

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل
پاسخ به  بهنام

سلامت باشید

علیرضا ادیب
میهمان
علیرضا ادیب
6 ماه قبل

سلام و عرض ادب ، مطالب ارزنده و مفیدی بود سپاس

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل
پاسخ به  علیرضا ادیب

سلام وقت بخیر. پاینده باشید

سپهری
میهمان
سپهری
6 ماه قبل

با سلام
دمتون گرم بابت وقتی که میزارید و آموزش هایی که میدید سایتتون خوبه ولی خواهش میکنم دیده بان را در سایت باز بزارید تا کسایی که اشتراک ندارند نیز بتونن استفاده کن
ممنون از شما

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل
پاسخ به  سپهری

سلام وقت بخیر. در رابطه با پیشنهاد شما ، حتما بازنگری خواهد شد در رابطه با صفحات رایگان

رادمهر
میهمان
رادمهر
6 ماه قبل

سلام .ممنون از آموزشهای خوبتون. امیدوارم من هم مثل بقیه بتونم کاربردی از این سایت استفاده کنم.

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل
پاسخ به  رادمهر

سلام وقت بخیر. ان شاالله. اگه سوالی هم داشتید در خدمتتون هستیم

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
6 ماه قبل

سلام خسته نباشید بسیار عالی و کارگشا هست مطالبتون. البته برای افراد مبتدی مثل من اگر مثال عینی بشه زد خیلی بهتردرک میشه مطلب. البته نمی‌دونم شدنیه یانه. به هرحال ممنون از زحمات شما ومجموعه livetse

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل

سلام وقت بخیر. چشم سعی میکنم از مثال های عینی بیشتر در مقالاتمون استفاده کنیم.

رضا
میهمان
رضا
6 ماه قبل

سلام، فرمودید حجم معاملات مولفه مهمی است و حجم مشکوک با سرانه بالا نشان از ورود سرمایه خوبی است. اما به کرات مشاهده کردم که سهام حجم مشکوک با سرانه خرید بالا زده اما روزهای بعد یا درجا زده یا در نهایت افت کرده. این مسئله چطور قابل توجیه است؟ آیا اون سرمایه سنگین که وارد سهم شده فریب بوده یا اشتباه کرده یا این که اصلا برای رشد قیمت وارد سهم نشده؟
ممنون میشم این رو پاسخ بدید چون خیلی وقته با این مسئله درگیر هستم

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل
پاسخ به  رضا

سلام وقت بخیر. باید دقت کنید که این سرانه خرید بالا حاصل کد به کد نبوده باشه. به عبارت دیگه حجم مشکوک یعنی سهمی نسبت به روزهای گذشته به صورت غیر عادی حجم معاملاتش رفته بالا. حالا این بالا رفتن حجم میتونه فیک باشه از طریق یه کد به کد و یا اینکه میتونه واقعی باشه. و واقعا چنین تقاضا و عرضه زیادی در سهم صورت بگیره. در حالتی که واقعی هست باید چک بشه که این حجم رو چگونه خریداری کردند؟ اگر خریدهای درشت در سهم زیاد بود (هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ ارزش) و در عین حال سرانه فروش پایین بود میشه گفت که تقاضای خوبی در سهم شکل گرفته ولی اگر این حجم به صورت ضعیفی خریداری داره میشه یعنی روند سرانه فروش حقیقی در حال بزرگتر شدن هست و روند سرانه خرید حقیقی رو به افول هست احتمال تابلوسازی وجود داره. اگه بخوام خلاصه بگم اینه که بازیگر ها دست به خیلی کارا میزنند تا به اهدافشون برسند. به عنوان مثال فرض کنید در نمادی قرار هست 5 میلیون برگه حجم فروش بره. با یه کد به کد حقوقی به حقیقی به حجم 20 میلیون حجمی، میتونن سرانه خرید حقیقی بالا به صورت مصنوعی ایجاد بکنند (فعلا تا اینجا فقط کارمزد دادند که البته خیلی هاشون به کارگزاری ها وصل هستند و کارمزد کمتری میدن). و سپس شروع به فروش حقیقی 5 میلیون حجمی میکنند. اینطوری به هدفشون رسیدند و صرفا یه جابجایی بین خودشون انجام شده.

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
6 ماه قبل

سلام عرض ادب ضمن تشکر از زحماتتون . میشه در مورد کد ب کد بگین یکم ک چطور تشخیصش بدیم؟ مثلا نماد کشرق امروز همین شرایط بالارو ک فرمودین داشته و تو فیلتر کد ب کد livetse هم نبوده اما تابلوش ب کد ب کد میخوره. بی زحمت یه راهی بگین ک تشخیص بدیم کد ب کدارو
ممنون از راهنمایی تون

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل

در مورد کد به کد به زودی مقاله ای تخصصی منتشر خواهیم کرد. ولی در به صورت خلاصه دو نوع کد به کد داریم. کد به کدی که در جهت فریب معامله گران هست. و کد به کدی که در جهت رشد شارپ سهم هست. برای اینکه کد به کدی که رشد شارپ در پی داشته باشه کافیه این نکته رو بهش دقت کنید که اگه سهم در شرایط عادی گیر نیاد این کد به کد ها صورت میگیره. در غیر اینصورت برای فریب معامله گران هست. حالا کی سهم در شرایط عادی گیر نمیاد؟
1: وقتی که خبری پشت سهم هست و به زودی این خبر منتشر میشه و اگه شخص یا گروهی قصد خرید داشته باشن فرصت خرید نداشته باشند. یعنی بحث زمان پیش بیاد.
2: سهم مد نظر اون شخص یا گروه کوچیک باشه و اگه کد به کد نکنه مجبوره سهم رو صف خرید کنه و هر روز 5 درصد قیمت خرید این گروه بره بالا… یعنی بحث قیمت پیش بیاد
3: شرایط بازار عرضه سهم رو محدود کرده باشه مثل سال 98 و 99 – لذا این روزها که به وفور همه سهم ها عرضه میشن خیلی کم پیش میاد کد به کد صورت بگیره
4: یک طرف کد به کد از رشد سهم نفعی نبره. یعنی مثلا شخصی مدیر یک صندوق دولتی هست و حقوق ثابتی میگیره بابت کارش و بالا و پایین شدن سهم نفعی انچنانی نداره براش ولی در صورتی که به این کد به کد کمک بکنه که انجام بشه یه هدیه ای از اون یکی طرف گیرش میاد. پس وقتی صاحب سهمی یک شرکت دولتی نیست بی دلیل منفعت خودش رو از دست نمیده.
موارد دیگه ای هم هست که الان یادم نیست ولی نکته اصلی رو مجدد تکرار میکنم. ایا در شرایط عادی این سهم گیر نمیاد که کد به کد میزنن براش؟ یا نه صرفا قصد فریب دارند!!!

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
5 ماه قبل

پس در این صورت اکثر کد به کد های این روزها واقعی نیستند بیشترشون رو به راحتی میشه از بازار جمع کرد

حامد عبدی پور
مدیر
5 ماه قبل

دقیقا. این روزها که بازار منفی است فقط خبر نهانی میتونه منجر به کد به کد بشه

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
5 ماه قبل

اگر تو این بازار فقط در موارد معدود کد به کد انجام میشه پس چرا آقای رضوی تو تالار اکثر جابجایی سهم تو نمادها رو کد به کد اعلام میکنه و ازشون تعریف هم میکنه و بعضا روز بعد سود هم میدن؟

حامد عبدی پور
مدیر
5 ماه قبل

نظر ایشون محترم هست.
در تمامی علم ها این اختلاف نظر ها وجود داره که بستگی به نگاهشون داره.
من فکر میکنم که کد به کدی که منجر به رشد شارپ سهم میشه و برای فریب نبوده باشه، باید پارامتر زمان یا قیمت توش باشه که باعث بشه این کد به کد اتفاق بیوفته. اینکه سهمی با وجود اینکه کد به کد صورت گرفته این شرایط رو نداشته ولی رشد کرده، احتمالا عامل های دیگه ای دخیل بوده و میشه با ذکر مثال بهتر در موردش صحبت کرد.

مریم ربیعی
میهمان
مریم ربیعی
6 ماه قبل

مقاله بسیار عالی و کاربردی بود ممنون از شما.

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل
پاسخ به  مریم ربیعی

لطف دارید

ثنا رنجبر
میهمان
ثنا رنجبر
6 ماه قبل

جناب عبدی پور به نظر شما بیشتر تابلوسازی ها در کد به کد حقوقی به حقیقی انجام میشه یا حقیقی به حقیقی؟

حامد عبدی پور
مدیر
6 ماه قبل
پاسخ به  ثنا رنجبر

سلام امروز گرفتن کد حقوقی بسیار اسان شده و هر شخصی با صرف مبلغی اندک میتونه شرکت ثبت کنه و کد حقوقی بگیره. لذا شاید قبلا اینجوری بوده که اکثر تابلوسازی ها با کد به کد حقیقی به حقیقی بوده ولی این روزها بازیگرها از هر ترفندی استفاده میکنند. به نظرم حقوقی های این روزها مثل سابق نیستند و باید یک بازنگری در مورد انالیز رفتار حقوقی ها صورت بگیره.

محسن
میهمان
محسن
6 ماه قبل

حداقل نسبت حجم امروز به میانگین ماه بهتر است که چه عددی باشد ؟با تشکر

حامد عبدی پور
مدیر
5 ماه قبل
پاسخ به  محسن

بستگی به استراتژی تون داره. در کل سهم باید نسبت به سابقه خودش و کلیت بازار بهتر حجم بخوره تا بگیم خوب حجم خورده. اگه در محدوده میانگین حجم ماه داره معامله میشه که معاملاتش از نظر حجمی معمولی است. اگر بزرگتر از 1 باشه مثلا 2 یا سه برابر باشه احتمالا تحرکات خاصی داره (البته باید دقت بشه که سهم قفل صف فروش نبوده باشه که میانگین ماهش عدد کوچیکی باشه و یا اینکه کلیت بازار حجم زیادی نمیخوره )

ابوذر شهبازی
میهمان
ابوذر شهبازی
5 ماه قبل

سلام و تشکر بابت خدمات خوبتون
خواستم این سوال رو بپرسم که در مورد حجم مشکوک ارزش هم مهمه یا نه سهمی که در طول ماه حجم کمی معامله شده وقتی حجم مشکوک بخوره ارزشش خیلی نمیشه مثلا 2 – 3 میلیارد. اینا چطوریه؟

حامد عبدی پور
مدیر
5 ماه قبل

سلام وقت بخیر. قطعا مهم هست ولی اگه سابقه چندین ماهه سهم همین حدود هست (مثلا بازه یک ساله) میشه به همین مقدار استناد کرد. در کل باید دقت بشه که ججم خوردن صف دائمی هست یا موقتی و اگه موقتی هست، حجم مشکوک رو نسبت به حجم دائم اون سنجیده بشه نه موقتی

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
5 ماه قبل

استاد وقتی تو یک یا چند روز درصد بالایی از شناوری سهم (حتی بعضا کل شناوری سهم در چند روز) معامله میشه باید انتظار رشد از سهم داشت؟

حامد عبدی پور
مدیر
5 ماه قبل

نه لزوما. وقتی حجم مشکوکی در سهم اتفاق میوفته باید حواسمون به سهم باشه که یه سری اتفاق ها داره میوفته. این اتفاق میتونه در جهت رشد سهم و یا در جهت افت سهم باشه. باید سایر پارامترها (مثل سرانه خریدار و سرانه فروش و موقعیت تکنیکالی و …) رو در کنار این حجم مشکوک سنجید و به اون پارامترها به دلیل حجم زیادی که خوردند بهای بیشتری داد. البته باید دقت بشه که این حجم حاصل تابلو سازی نبوده باشه

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
5 ماه قبل

سلام و وقت بخیر
وقتی حجم یک روز معاملاتی چند برابر حجم ماه باشه و حقوقی در معامله دخیل بوده (چه خرید چه فروش) در این مورد باید چطور عمل کرد و چه اندازه به حجم مشکوک اعتنا کرد؟

حامد عبدی پور
مدیر
5 ماه قبل

سلام. راه های مختلفی هست ولی یکی از راه هایی که باید حتما چک کنید اینه که در صورتی که حجم خرید حقیقی در حد میانگین ماه بود به سایر پارامترهای تابلو از نظر حقیقی مثل سرانه خریدار حقیقی و … وزن بدید. در غیر اینصورت کاملا باید سهم رو بر حسب حقوقی ها تحلیل کنید. داستان تحلیل رفتار حقوقی ها یک مبحث اموزشی گستره است که ان شاالله در این مورد مقاله اموزشی منتشر خواهیم کرد

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
5 ماه قبل

جناب عبدی پور اگر تو این بازار کد به کد وجود نداره پس این جابجایی هایی که از حقوقی به حقیقی میشه و سرانه خرید بالا داره چیه؟

حامد عبدی پور
مدیر
5 ماه قبل

سلام. من نمیگم کد به کد وجود نداره. بلکه میگم باید علتی داشته باشه و سهم براحتی گیر نیاد و بحث زمان و قیمت پیش بیاد. به عنوان مثال ممکنه یه سهمی یه افشایی داره و دو روز بعد اعلام میشه و کسی که میخواد سنگین بخره نمیتونه تو این دو روز اون حجم رو بخره نتیجتا میره دنبال کد به کد.

نسترن احمدی
میهمان
نسترن احمدی
10 روز قبل

استاد چرا خیلی ها میگن سهام رشد نکرده و جا مونده از بازار برای خرید خوبه در حالی که احتمالا دلیلی برای این عدم رشد سهم وجود دارد؟

حامد عبدی پور
مدیر
10 روز قبل
پاسخ به  نسترن احمدی

سلام. دلیلش شاید کاهش ریسک و جذاب بودن سهم برای سرمایه گذاری مطمئن و سود مورد انتظار بیشتر باشه. وگرنه سهمی که رشد نکرده تا دلیلی برای رشد (مثل تورم، خبر مناسب بنیادی، ورود بازیگر و … ) نباشه یا نزول میکنه یا درجا میزنه

روزبهانی
میهمان
روزبهانی
7 روز قبل

با سلام . ممنون از نکات جالب و آمورنده . نکته ای که من مد نظر قرار میدم برای قدرت خریدار و فروشنده« تغییرات این ایتم ها در طول معاملات هست مثلا نمادی ابتدای بازار قدرت خرید پایینی داره ولی به مرور بهتر میشه یا بالعکس
نظر شما در این مورد چیه؟

حامد عبدی پور
مدیر
7 روز قبل
پاسخ به  روزبهانی

درستش هم همینه البته با رعایت یک سری نکات دیگه مثل روند سرانه ها و جاهایی که حجم میخوره