رصد تخصصی سهامداران عمده – آموزش فیلترنویسی
1403-09-01 تیم LIVE TSE
اندیکاتور RSI چیست؟ – فیلترنویسی کاربردی
1403-04-07 تیم LIVE TSE
مقدمه
برای فعالیت در بازار و اقدام به خرید و فروش کردن معامله‌گران نیاز به تحلیل بازار دارند. تحلیل بازارهای مالی به دو دسته اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی تقسیم می‌شود. هر دو روش به صورت مکمل یکدیگر استفاده می‌شوند و هدفشان پیش‌بینی رفتار بازارهای مالی و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر است. در تحلیل تکنیکال تلاش می‌شود با استفاده از نمودارها، شکل‌های قیمت، حجم معاملات و اندیکاتورها، تلاش می‌شود الگوهای قابل پیش‌بینی در بازار شناسایی شود. اندیکاتورهای محبوب تحلیل تکنیکال شامل RSI، MACD، Bollinger Bands و Moving Averages می‌باشند. در این مقاله به آموزش اندیکاتور RSI و همچنین چند استراتژی کاربردی برای این اندیکاتور همراه با چند فیلتر می‌پردازیم.
اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که توسط ولیام ویلر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. این اندیکاتور بر اساس نسبت قیمت‌های صعودی به نسبت قیمت‌های نزولی در یک دوره زمانی خاص محاسبه می‌شود و به عنوان یک اندیکاتور از نوع momentum محسوب می‌شود.
محاسبه RSI بر اساس فرمول زیر انجام می‌شود:
RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
که در آن RS نسبت قیمت‌های صعودی به نسبت قیمت‌های نزولی در یک دوره زمانی خاص است.
اندیکاتور RSI معمولاً به صورت یک خط در بازارهای مالی نمایش داده می‌شود و مقادیر آن بین 0 تا 100 قرار دارد. اغلب ترازهای 30 و 70 به عنوان نقطه ورود و خروج از بازار استفاده می‌شوند. اگر RSI بالاتر از 70 باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید بین خریداران و فروشندگان است. به عبارت دیگر، این نشانگر احتمال انجام اصلاح قیمت را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، اگر RSI پایین‌تر از 30 باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش بین فروشندگان و خریداران است.
با استفاده از RSI، ترندهای قوی و ضعف‌های بازار شناسایی شده و تصمیم‌گیری‌های مناسب در خصوص ورود و خروج از بازار بهبود می‌یابد. این اندیکاتور یک ابزار قدرتمند برای تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در سراسر جهان استفاده می‌شود.
استراتژی های اندیکاتور RSI
1. استراتژی خرید و فروش RSI: در این استراتژی، وقتی RSI از زیر 30 به بالای 30 صعود می‌کند، این به عنوان یک نشانه برای ورود به بازار خرید محسوب می‌شود. به همین ترتیب، وقتی RSI از بالای 70 به پایین 70 نزول می‌کند، این به عنوان یک نشانه برای ورود به بازار فروش در نظر گرفته می‌شود.
فیلتر زیر نمونه‌ای از این استراتژی هستند که قیمت در دوره 10 از زیر سطح 30 به بالای این سطح صعود کرده است. اما در دوره 14 روزه همچنان زیر 30 قرار دارد و می‌تواند از این سطح را در روزهای آتی عبور کند.
فیلتر زیر نمونه‌ای دیگر از این استراتژی هستند که قیمت در دوره 5 روزه از زیر سطح 30 به بالای این سطح صعود کرده است. اما در دوره 14 روزه همچنان زیر 30 قرار دارد و می‌تواند از این سطح را در روزهای آتی عبور کند.
2. استراتژی انعطاف‌پذیر RSI: در این استراتژی، ترازهای 30 و 70 به عنوان نقاط ورود و خروج محسوب نمی‌شوند. به جای اینکه منتظر رد کردن این ترازها توسط RSI باشید، ممکن است بخواهید وقتی RSI به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند، وارد بازار شوید و خارج شوید.
فیلتر زیر نمونه‌ای از این استراتژی است که قیمت در دوره 5 روزه بالاتر از دوره 10 روزه و همچنین در دوره 10 روزه بالاتر از دوره 14 روزه قرار دارد و به صورت کلی نشان دهنده برگشت روند در اندیکاتور است.
3. استراتژی تلاش برای اصلاح RSI: در این استراتژی، وقتی RSI بالاتر از 70 رفت، شما منتظر اصلاح قیمت هستید تا RSI به زیر 70 برگردد و سپس وارد بازار شوید. به همین ترتیب، وقتی RSI پایین‌تر از 30 رفت، منتظر اصلاح قیمت به بالا بوده و وارد بازار شوید.
فیلتر زیر نمونه‌ای از این استراتژی است که قیمت در دوره 5 روزه کوچکتر از مقدار 70 است ولی در دوره 14 روزه همچنان بالای 70 قرار دارد. این استراتژی نشان دهنده این است که نماد در طول روند صعودی، با اصلاح قیمت مواجه شده است.
واگرایی در اندیکاتور RSI چیست؟
واگرایی در اندیکاتور RSI به وضعیتی اشاره دارد که قیمت و نمودار RSI در جهت‌های متفاوت حرکت می‌کنند، که ممکن است نشان‌دهنده تغییرات قیمت در آینده باشد. واگرایی می‌تواند به دو صورت معمولی و مخفی رخ دهد:
1. واگرایی معمولی: در این نوع واگرایی، قیمت و RSI در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر قیمت در حال صعود باشد اما RSI در حال نزول باشد یا بالعکس، این نوع واگرایی رخ داده است. این ممکن است نشان‌دهنده ضعف تقویت قیمت باشد و تغییر جهت قیمت را پیش‌بینی کند.
2. واگرایی مخفی: در این نوع واگرایی، قیمت و RSI هر دو در یک جهت حرکت می‌کنند، اما نرخ تغییرات آن‌ها متفاوت است. به عبارت دیگر، اگر قیمت و RSI هر دو در حال صعود باشند، اما نرخ صعود RSI کمتر از نرخ صعود قیمت باشد، این نوع واگرایی رخ داده است. این نوع واگرایی ممکن است نشان‌دهنده ضعف تقویت قیمت باشد و تغییر جهت قیمت را پیش‌بینی کند.
به طور کلی، واگرایی در RSI ممکن است به عنوان یک نشانه برای تغییر جهت قیمت در آینده در نظر گرفته شود و معامله‌گران ممکن است از آن برای تصمیم‌گیری درباره ورود یا خروج از بازار استفاده کنند.
برای یافتن واگرایی‌ها در این اندیکاتور، نمی‌توان از فیلترنویسی استفاده کرد. به این علت پیشنهاد ویژه تیم LIVETSE استفاده از تحلیل هوشمند به کمک هوش مصنوعی است که تمامی واگرایی های موجود در بازار را در قالب لیستی به نمایش می‌گذارد.
خلاصه:
در این مقاله به آموزش اندیکاتور RSI و استراتژی های موجود برای این اندیکاتور پرداختیم. این استراتژی ها شامل عبور خط اندیکاتور از سطح 30، تغییر روند در اندیکاتور و اصلاح در روند صعودی است. حتما توجه شود که این فیلترها فقط فیلد های مربوط به اندیکاتور است و می‌توانید با اضافه کردن برخی شروط دیگر مانند قدرت خریدار، ورود پول درشت و… این فیلترها را بهینه در و شخصی سازی کنید.
سوالات متداول
اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index یک ابزار تحلیلی است که برای اندازه‌گیری سرعت و شدت تغییرات قیمت در یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود. RSI معمولاً به صورت یک نمودار خطی نشان داده می‌شود که مقادیر آن بین 0 تا 100 قرار دارد. این اندیکاتور معمولاً برای تشخیص وقوع نقاط ورود و خروج از بازار استفاده می‌شود و معمولاً در بازارهای مالی مانند بازار فارکس و بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای پیدا کردن نمادهای که واگرایی دارند یا جزو استراتژی های بالا هستند، می‌توانید از بخش فیلترنویسی سایت livetse.ir استفاده کنید و با وارد کردن شرط های که در تصاویر بالا نمایش داده می‌شود، نمادهای که شامل این استراتژی‌ها هستند را به آسانی شناسایی کنید.
خیلی خوب ومفید بود تشکر از همگی
لطف دارید 🌹
با سلام
فیلتری که من نیاز دارم این هست که سهم هایی پیدا بشه سهم از صف فروش به خرید رفته باشه و بعد از صف خرید به صف فروش بره
ممنون
سلام وقت بخیر، در مقالات بعدی حتما راجع به این موضوع مقالاتی منتشر میکنم. 🌹
سلام فیلتر رصد بازیگر در مچینگ
سلام وقت بخیر، در هفته آتی مقاله مربوط به رصد بازیگر در مچینگ منتشر میشه. 🌹